Hikyuu 1.1.2 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下：
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修复 Indicator 无法作为原型使用，导致部分预定义的 SG 等无法正在运行的BUG。如:
#以下两种写法等效：(EMA() + MA())(C) #原型法EMA(C) + MA(C) #普通写法
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交互模式下，增加预定义的全局变量 O、H、L、C、A、V，分别代表 OPEN()、HIGH()、LOW()、CLOSE()、AMO()、VOL()，编写自定义指标时更快捷。默认绑定的上下文为 sh000001（上证指数），可使用 set_gloabl_context 更改绑定的默认上下文。如:
x = EMA(C) + MA(C)x.plot() #绘制的是 sh000001x.setContext("sz000001") #设置指标 x 的上下文为 sz000001set_gloabl_context("sz000001") #更改 O,H,L,C,A,V默认绑定的上下文 -
交互模式下，增加 Datetime 同名缩写 D。原 Datetime(201901010000) 可简写为 D(201901010000)
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优化 HHV、LLV、SUM、COUNT 指标实现，去除双重循环
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新增内建指标：HHVBARS, LLVBARS, ROUND,ROUNDUP, ROUNDDOWN, FLOOR, CEILING, BETWEEN, POW, STD, SQRT, LOG, LN
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修复 IF 两个参数为 price_t 时的计算错误
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略。入门示例：
更多信息，参见项目主页：